среда, 7 мая 2014 г.

Трейдинг: 10 стратегий скальпинга

Скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня. Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.
 
Стратегии:
1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).
Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
Вход на критическом объеме;
Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
Объемы смотрим исключительно максимальные;
Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
Объем смотрим на фьючерсах;
Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
Торговля на минутках.

2. Пробои (фьючерсы на акции).
Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
Торговля на минутках.

3. Скальпинг в двух направлениях.
Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

4. Механический скальпинг на объёмах.
Смотрим фьючерс на индекс РТС;
Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
Входим по направлению движения последних 60 сек.;
Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

5. Механический скальпинг на объёмах.

Смотрим фьючерс на индекс РТС;
Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
Входим по направлению движения последних 60 сек.;
Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.
Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

7. Трендовый скальпинг.
Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.
Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

9. Контртренд с усреднениями.
Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 — ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции), но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

10. Интуитивный скальпинг.

Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.


1 комментарий:

  1. Первая форекс стратегия вполне успеша, я видел ее применение на http://milliondollarov.com/blog/strategii_forex но вот торговать ES нельзя, потому что индексы ходят от объема к объему в последнее время.

    ОтветитьУдалить