понедельник, 4 ноября 2013 г.

Стратегия: Коридор бивалютной корзины

ЦБ РФ держит коридор по бивалютной корзине уже в течении 3х лет.

 Открываем два графика — рубль-доллар и рубль-евро:



Выставляем заявки лимитированные на покупку и на продажу по евро в шорт, по доллару в лонг с дискретностью в 10 копеек (например!, можно хоть в 1 копейку — главное чтобы хватило вашего депозита на размер волатильности коридора, можно наоборот, кстати)

Теперь нам абсолютно наплевать куда пойдёт корзина: и там и там мы на любом движении фиксируем ПРОФИТ!!!

График 4х часовой, но почему то на евру вошёл ещё и январь.

Проскальзываний нет, ибо мы встаём в стакан лимитированной заявкой (есть риск не исполнения в полном объёме, но можно решить оптимизацией уровней)

Риски: проспать решение ЦБ РФ о расширении бивалютной корзины и не рассчитать лимиты позиций

Плюсы:
1. При любом движении рынка забираем профит
2. При хорошем депозите, можно использовать только часть средств с возможностью использования направленных стратегий
3. На высокой волатильности выше дискретности фиксируем профит и выставляемся в систему по выгодным ценам

Минусы:
всегда в позициях

ЗЫ: работает на реальных деньгах продолжительное время

Комментариев нет:

Отправить комментарий