понедельник, 8 июля 2013 г.

Стратегия: Торговля по формациям 2



Большинство на рынке теряет деньги. Следовательно смысл игры понять в какую сторону открыто большинство и на каких уровнях в текущий момент.

Правила.

1. Открывать лонг только имея под собой хорошую поддержку или в шорт, имея хорошее сопротивление. Входить против рынка на экстремумах может стоить слишком дорого. У кого вы хотите отнять деньги?
2. Не входить(!) на пробитии и в момент выхода из консолидации. Дождаться выхода, закрепления и войти на откате в сторону базового импульса. Если ТФ консолидации большой (день-месяц) — можно войти в базе, используя меньший ТФ (30-60мин), но руководствуясь п.1
3. Поддержка и сопротивление – это не какой-то визуальный уровень цены ближе к экстремумам, а непосредственно диапазон, в котором находятся открытые (!) убыточные (!) позиции.
— Подд\сопро-я с ярковыраженными завершенными (!) ложными (!) пробитиями\выносами имеют больший приоритет перед остальными проторгованными диапазонами.
— Подд\сопро-я тем сильнее, чем дольше в них проторговалась цена (при прочих равных условиях).
— Если текущая цена находится между одинаковыми по значимости поддержкой и сопротивлением – приоритет имеет тот диапазон, который находится ближе к текущей цене (т.е. тот из которого она вышла, т.к. вероятность того что там есть открытые убыточные позиции выше)
— Если цена возвращается в зону поддержки/сопротивления – она уже не имеет силы
— При сильном тренде цена не должна возвращается в диапазоны из которых вышла.
-Следует учитывать, что в первый час открытия рынка максимальна вероятность ложных движений.
— Если сигнал по часовому графику противоречит дневным – лучше пропустить сигнал. Если есть сигнал на дневном – лучше дождаться подтверждения на часе.
— Хороший потенциал в сделке!
4. Ближайшая цель любого движения:
— либо тест ближайшей актуальной сильной поддержки/сопротивления.
— либо пробитие четкого визуального уровня
— либо пробитие сформировавшегося в движении нового ценового уровня
— если после входа в рынок, в расчете на движение позиция попала в консолидацию – лучше закрыть позицию
5. Стоп-лосс в позиции должен находится как минимум в диапазоне ближайшей поддержки (для лонга) или сопротивлении (для шорта). Если на уровне вашего входа сформировалась хорошая проторговка, то при выходе цены из неё можно подтянуть стоп в БУ.

Сигналы на открытие позиции:
1. Выход из консолидации с тестированием предыдущего диапазона.
2. После ложного выноса/пробития с последующим возвращением цены в предыдущий диапазон (80-85%).

Инструкция

Первое и самое главное: определить баланс рынка. В какую сторону играть за профит. Ответить на вопрос почему

Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем в зоне медвежьего перевеса.

Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
1. В какую сторону "пирамидятся" уровни.
— если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
— если сопротивления отменяет, поддержки тестируем – рынок бычий

Баланс на рынке не может изменится пока сохраняется данная тенденция.

Примечание. Баланс может поменять образование мощной (от двух дней) консолидации (пилы) из которой мб непредсказуемый выход. Признак пилы: цена начинает возвращаться в локальные поддержки и сопротивления. Защищенные зоны на часовике (актуальные поддержки/сопротивления) внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу. Особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы.

Консолидация
Признак вероятного разворота (первая и последующие отмены хороших поддержек)
Бычий рынок

2. Положение больших разряженных зон относительно цены и действующих уровней.
Примечание. Свечи без объема могут включаться в диапазон разряженных зон.

Разряженная зона (свободна для движения)


3. Фактор объемов.
а. Движение от сгустка объема на тонком рынке (т.е. с падающими объемами) – признак здорового движения, против которого не рекомендуется играть при прочих равных условиях. Тенденция будет сохранятся как минимум до первых всплесков объемов, направленных в противоположную сторону от начального накопления.
Примечание: смотреть ТФ меньше часа (1-5мин).

Формации на открытие позиции
1. Тест 100% или 50% диапазона консолидации.
Стоп-лосс — пробитие 80% диапазона.

Необходимые условия:
— Дождаться консолидации с объемом.
— Дождаться четкого выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
— Соотношение стоп-лосс/профит не менее 1:2.
— Тест должен быть первым. Во второй и последующие тестирования игнорируем
— В день входа в позицию не играть в направление открытия (первого часа) рынка.

Рекомендации:
Если консолидация очень концентрированная – то лучше заходить сразу от 100% диапазона, если очень волатильная, то начинать от 50%.
Тестирование на открытии основной сессии или с большими объемами – усиленный сигнал

 
Идеальный трейд
1. Выход из консолидации
— с пробитием ближайшей поддержки (увеличенный потенциал в сделке)
— без объема
2. Точка входа (тест диапазона на объемах)

В дневной пиле лучше не торговать, но если очень хочется, то выглядит это примерно так:

Нечеткий сигнал, но на контртренд открытия допустимо
1. Выход
2. Консолидация
3. Тест 100% диапазона
Тест 50% диапазона.

2. Разворотная модель.


Необходимы условия:
— Дождаться мощной консолидации
— Дождаться выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
— Дождаться отмены 85% диапазона… и входить либо по рынку (если стоп-лосс позволяет) либо ждать откат и заходить сразу же, как появится адекватный стоп-лосс/профит.
— Стоп-лосс должен ставиться в ложный вынос… в дальнюю его часть
— Соотношение стоп-лосс/профит не меньше чем 1:1.
— Стоп-лосс в БУ переносить не рекомендуется. Только если на месте входа образовался новый мощный запил(консолидация).

1. Консолидация
Расширение диапазона
2. Выход их консолидации на открытии рынка
3. Отмена 85% диапазона. Допустим шорт по рынку.
4. Можно подождать отката
5. Стоп-лосс в ложный вынос из базовой консолидации.

Рекомендации:
-Лучше если ложный вынос будет совпадать с направлением открытия рынка в этот же день.
— Лучше если ложный вынос будет с очень большими объемами.
— Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах.
ES FESX 6E (если вверх)
ZN FGBL DX (то вниз)

И ещё:
— Если на дневном графике волатильный боковик, то в нем мы можем только шортить на верхней границе по часовым сигналам с защищенными зонами для стоп-лосса, а покупать на нижней границе дневного боковика.
— Стратегически важные для бычьего тренда поддержки на часовике обычно находятся в нижней части дневных диапазонов, для медвежьего – в верхних. Это нужно учитывать при открытии позиционных сделок.

1 комментарий: