воскресенье, 7 июля 2013 г.

Стратегия: Торговля по формациям

     Для начала я хотел бы описать суть стратегии. Что же представляет из себя столь знаменитая стратегия торговли? А представляет она из себя (простыми словами) торговлю по формациям, с оглядкой на объёмы


     Если говорить более проще то на графике мы должны искать консолидации в которых проходят объёмы. Далее мы должны дождаться выхода из данной консолидации, причем выход должен быть без объемов и далее ждем когда график уже с объемами снова поднимется к границам нашей консолидации, так сказать протестирует её и на первом тесте этой консолидации мы должны открываться.

     Далее нам необходимо решить вопрос, а каким же консолидациям отдавать приоритет, от какой консолидации мы открываемся, а от какой нет и просто её ингорируем. Так вот, в первую очередь на графике на необходимо определить торговый баланс т.е. кто сильней - быки или медведи. Для этого нам необходимо выделить все имеющиеся консолидации на графике (достаточно выделять те которые помещаются на данный момент в во временном интервале вашего терминала).

     Далее мы смотрим каких консолидаций больше?! Если консолидаций больше у медведей, то приоритет мы отдаем им и открываемся только на продажу (в шорт) и при этом игнорируем все бычьи консолидации (не берем их во внимание - это нужно запомнить). Так же, если у нас больше бычьих консолидаций, то мы открываемся только в покупки (в лонг) и игнорируем все медвежьи консолидации!!

     Приоритет необходимо отдавать тем консолидациям, которые во-первых более длительные и в которых проходят наибольшие объемы - это так же необходимо запомнить как правило.

В следующем разделе будут подробно разобраны различные примеры на графиках.

А теперь обговорим снова стратегию тезисно и по порядку для лучшего понимания:
  • Данная стратегия подходит наиболее для позиционной торговли - часовой или дневной временной торговый интервал (часовой или дневной график).
  • Открыв график мы должны изначально определить торговый баланс на рынке: определить кто сильнее медведи или быки и двигаться (открываться в будущем) вместе с трендом сильнейших.
  • Выделяем формации и смотрим какие консолидации наиболее проторгованны объемом и каких больше: бычьих или медвежьих.
  • Отдаем приоритет консолидациям с наибольшим объемом и временным интервалом. Идеальные консолидации считаются те, которые проторгованны от двух дней.
  • Только тогда, когда в консолидации есть объемы, мы можем открываться на её тесте и ставить по ней стоп-лосс. 
  • Далее открываемся на тесте консолидации графиком (не забываем, что мы должны открываться только в сторону глобального тренда а не наоборот). 
  • График должен выйти из консолидации практически без объемов, далее вернуться к консолидации (протестировать её) - в этот момент мы и должны открываться.
  • Тест консолидации графиком может быть на 100 или 50 её процентах.
  • Открываться нужно на первом тесте консолидации графиком, последующие (второй и третий тест) мы игнорируем и во внимание не берем.
  • Стоп-лосс необходимо ставить на 70% консолидации.
  • Ближайшими целями для прибыли, Вы можете обозначить как прошлые проторгованные консолидации (пояснение на графиках).
  • Если на рынке нет четкого понимания кто сильнее покупатели или продавцы, или рынок находится в пиле - позиции открывать не стоит, а все сигналы безопаснее игнорировать.
Все выше описанное касалось лишь теоретической части стратегии. На графиках конечно же все станет более понятным и применимым к рынку.
А теперь перейдем к практической и визуальной части применения...

Далее под каждым графиком будет идти его пояснение.


Итак, начнем рассмотрение конкретных примеров на графиках. Возьмем график фьючерса на золото. Как я и говорила ранее, первое, что нам нужно сделать - это определить торговый баланс т.е. в какую сторону мы будем открывать позиции и
будем ли мы вообще их открывать?!



Открыв график, мы для начала определили торговый баланс, выделив консолидации и определили среднесрочное направление рынка. В целом видно что общее настроение рынка является медвежьим и рынок идет вниз (выходы из консолидаций направлены вниз). Все это говорит нам о том, что открываться мы будем только на продажу (вниз)
и игнорировать все сигналы бычьего направления на покупку (вверх).



Сейчас следует тот же график, что и ранее (фьючерс на золото). Но уже на графике отмечены красными кругами точки входа в позиции. Как мы и говорили ранее в теоретической части, первое что нам необходимо сделать на графике - это определить
торговый баланс. Мы это сделали и определили, что направление рынка медвежье. Исходя из данного вывода мы открываемся только на продажу (с медведями) и игнорируем все сигналы бычьего направления на покупку. На графике изображены 3 точки входа в позицию на продажу, что не противоречит нашим правилам. Рассмотрим более подробно две из них.




Итак, первый сигнал. Первое условие мы выполнили, т.к. определив тренд мы будем открываться на продажу. Далее по теории мы ждем выхода из консолидации, который у нас произошел (обозначен стрелкой вниз). Теперь нам необходимо дождаться тестирования (касания) графиком нашей выделенной консолидации (на графике это прямоугольник черного цвета)). Красным кругом и стрелкой вверх обозначено тестирование 100% границы консолидации, что и послужит нам сигналом для открытия позиции на продажу (вниз). Существует так же как мы помним вероятность того, что тестирование графиком будет не 100% границы консолидации, а 50%, что я и рассмотрю в следующем примере. Да так же мы помним, что по теории необходимо иметь в консолидации большие объемы, а выход из нее НЕ должен сопровождаться объемами. Это уже на Ваше усмотрение - соблюдать это правило или нет. Как Вы видите я частенько им пренебрегаю.



Теперь рассмотри второй сигнал на продажу. Так же у нас есть консолидация (бОльший прямоугольник), из которой вышел рынок (стрелка вниз). Далее рынок
начал возвращаться к консолидации, но как мы видим тестирование (касание) графиком консолидации произошло не на 100% ее границы, а на 50%
(меньший прямоугольник) что по теории допускается. Красным кругом и стрелкой вверх у нас указано место где график протестировал консолидацию на 50%
ее границы и место где мы должны открывать позицию на продажу (вниз). Так же здесь, я хотел коснуться стоп-лосса нашей позиции. По теории стратегии
стоп-лосс должен устанавливаться на 70-80% консолидации, которые отмечены красной жирной линией на графике, вне зависимости от того в какой точке
протестировал график нашу консолидацию: в 100% или 50%. Тем самым подведем итог. Тестирование рынком консолидаций может происходить как на 100% их границ, так и на 50%.
Красным кругом и стрелкой вверх у нас обозначено место теста и входа в позицию (на продажу), а красной горизонтальной линией - уровень стоп-лосса нашей позиции.



Вот наглядный пример нашей стратегии торговли. График фьючерса mini S&P500. Выход из консолидации, далее её тестирование графиком и красным кругом я выделила точку, где мы должны открываться.



Теперь рассмотрим другой график, фьючерс на кукурузу. Так же мы для начала определили торговый баланс (в какую сторону нам следует открываться) - тренд медвежий в общем. Получили сигнал на открытие позиции (выход из консолидации и её тестирование).
Красным кругом у нас обозначена точка входа в позицию на продажу. Теперь же необходимо понять точку закрытия нашей позиции - цель тейк профита. Ближайшей целью закрытия позиции по принципу стратегии, для Вас должна служить ближайшая
проторгованная зона (консолидация). Она на графике обозначена зеленым цветом. Т.е. ближайшей целью будет служить цена в 700 (обозначенная звездой на графике). В данном случае разряженная зона (зона от точки входа в позицию до точки её
потенциального закрытия) достаточна большая. И риск данной сделки довольно маленький, а прибыльный потенциал большой т.к. соотношение стоп-лосса к тейк профиту здесь 1 к 4 и более.



А это конечный отрывок того самого графика, который мы рассматривали перед этим (фьючерс кукурузы). Так вот добавлю немного от себя. Если бы я открывала лишь этот кусок графика (без определения торгового баланса и прочего, как мы сделали на предыдущем графике), то я бы увидев сигнал на продажу зашла в позицию. Потому, как по моим практическим наблюдениям фьючерсы кукурузы, пшеницы и америк-их облигаций (есть еще несколько инструментов) хорошо отрабатывают формацию выхода из консолидации, без других дополнительных сигналов.



График фьючерса на Rbob Gasoline. Опять же классический пример. Выход из консолидации, тестирование 50% границы консолидации и вход в позицию (обозначен красным кругом).



График фьючерса на соевую муку. Всё по прежнему, есть консолидации на графике, есть выход из них и есть точка для входа в позицию. Но есть такие случае, когда график отменяет предыдущую консолидацию (на нашем примере он ушел выше консолидации, которая зачеркнута и тем самым отменил её). Это значит, что общий баланс остался на рынке прежним (медвежьим) т.к. отменив одну консолидацию (зачеркнутую), рынок подошел к более сильной консолидации и протестировав её ушел вниз. Впредь, ориентиром для чего-либо нам зачеркнутая консолидация служит больше не будет т.к. она была отменена.



График фьючерса на соевые бобы. Здесь аналогичная ситуация, что и с кукурузой и американскими бондами. Как я уже говорила я зашла бы здесь в сделку просто по формации (выход из консолидации и её тест).



Здесь на графике видна общая пила и две консолидации. Так вот, десяти летние бонды как я заметила, любят формацию о которой мы говорим не чуть не хуже пшеницы или кукурузы. Т.е. красными кругами на графике обозначены точки входа
в позицию (на продажу). На данном фьючерсе я обычно не смотрю никакие объемы, а просто ищу консолидации и жду выходов из них, чтобы войти в позицию - да объемы не используются, да и торговой баланс нам говорит о среднесрочной
неопределенности на рынке (пиле) т.е. суть стратегии теряется, но практика повторюсь показывает, что эти "бонды" любят просто данные формации (выход из консолидации и ее тест). Да такими же признаками отличаются (повторюсь) на мой взгляд пшеница и кукурузу (есть еще парочка, но я умолчу о них).




А вот к примеру график фьючерса на серебро. Если Вы сравните график золота, который мы рассматривали в начале и данный график, то вы увидите схожесть поведения рынка и практически схожие сигналы для входа в позиции. Тем самым (хочу сообщить для тех кто не в курсе), существует еще ряд инструментов между которыми существует корреляция рынка и где можно выставлять аналогичные ордера для входа.



И снова стандартная ситуация с фьючерсом на пшеницу. Определив баланс на рынке, находим точку входа в позицию


И стандартные случаи для поклонников форекса и терминалов Metatrader. Пара фунт/доллар. Консолидации и точка входа в позицию. Не стоит забывать, о том, что тем кто будет следовать четко правилам стратегии, необходимы будут объемы, а на форексе,
как мы все наверное знаем - актуальных объемов нет! Так что будьте внимательнее!



Классическая ситуация стратегии. Тестирование более глобальной консолидации графиком (точка входа указана стрелкой вниз). При этом было отменено несколько более мелких консолидаций.




5 комментариев:

  1. Добрый день, Михаил!
    Очень интересная статья. Скажите, это Ваши труды? Что именно Вас натолкнуло на такое понимание рынка? Если труды не Ваши, да и вообще - подскажите, пожалуйста где можно найти информацию про именно подобную стратегию?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Эта стратегия, не так давно, очень живо обсуждалась на смартлабе.
      Более известна под названием - Метод VSA (Volume Spread Analisis)
      Идею такой торговли развивал Tom Williams. Его книга в русском варианте называется "Хозяева рынков". Скачать ее, на просторах рунета, не составит труда.

      Удалить
  2. А Вы используете данную стратегию в своей торговле? Достаточно ли она корректно описана на Ваш взгляд в этой статье? Какие ещё стратегии Вы применяете? На какие бы посоветовали обратить внимание? С чего лучше начать начинающему трейдеру? В интернете очень много информации, и она может увести далеко от положительного результата. А перебирать всё подряд может отнять много времени и др. ресурсов. Хочется потреблять то что не введёт в заблуждение...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Данную стратегию сохранил для посетителей, чтобы у них был выбор, что почитать и что применить для себя в торговле.
      Сам я приверженец более простых решений. Например, покупка дивидендных акций.

      На мой взгляд, для человека который только начал работать на фондовом рынке, нужно пройти несколько этапов.
      1) Сформировать финансовую подушку безопасности.
      -это важно, т.к. рынок не стабилен.
      2) Выбрать брокера, который берет минимальную комиссию
      3) Разделить свой портфель на несколько частей и протестировать разные подходы к торговле.
      -советовать что-либо конкретное нельзя - каждому свое.
      4) Дальше работать над контролем рисков, диверсификацией, автоматизацией

      А от положительного финансового результата уводят - комиссии брокера, не системные и неконтролируемые убытки, сбои ПО, дефолты, а иногда банальное выключение света или сломанная зарядка в ноутбуке.

      Удалить
  3. Это стратегия Майтрейда. Автор рисует бред!!! боковики не правильно нарисованы, везде все неправильно нарисовано, особенно на фунт\долларе 2ой боковик, кто будет включать тени, шейкауты - Пушкин? а расширения боковика? кто будет включать в боковик, входы неправильные, подогнанные под рисунок

    ОтветитьУдалить